Wat is Random Walk with Drift?
Wat is Random Walk with Drift?

Video: Wat is Random Walk with Drift?

Video: Wat is Random Walk with Drift?
Video: Random walk with drift 2024, November
Anonim

Willekeurige stap met drif . Vir 'n lukrake loop met drif , die beste voorspelling van môre se prys is vandag se prys plus a dryf termyn. Mens sou kon dink aan die dryf as die meting van 'n tendens in die prys (wat dalk langtermyn-inflasie weerspieël). Gegewe die dryf word gewoonlik as konstant aanvaar. Verwant: Gemiddelde terugkeer.

Weet ook, wat is lukrake loop sonder drif?

Dit is die sogenaamde ewekansig - loop - sonder - dryf model: dit neem aan dat die reeks op elke tydstip bloot a ewekansig stap weg van sy laaste aangetekende posisie, met stappe waarvan die gemiddelde waarde nul is.

Weet ook, is 'n lukrake stap met drif stilstaan? A lukrake stap met of sonder a dryf kan omskep word na a stilstaande proses deur te onderskei (aftrek Yt-1 van Yt, neem die verskil Yt - Yt-1) ooreenstemmend met Yt - Yt-1 = εt of Yt - Yt-1 = α + εt en dan word die proses verskil- stilstaande.

Die vraag is ook, wat is 'n lukrake stapproses?

A lukrake stap word gedefinieer as 'n proses waar die huidige waarde van 'n veranderlike saamgestel is uit die vorige waarde. plus 'n foutterm gedefinieer as 'n wit geraas ('n normale veranderlike met nul gemiddelde en variansie een). Algebraïes a lukrake stap word soos volg voorgestel: yt = yt−1 + ϵt.

Wat is 'n drifterm?

In waarskynlikheidsteorie, stogasties dryf is die verandering van die gemiddelde waarde van 'n stogastiese (ewekansige) proses. 'n Verwante konsep is die dryf koers, wat die tempo is waarteen die gemiddelde verander. Byvoorbeeld, 'n proses wat die aantal koppe in 'n reeks van tel. billike muntgooie het 'n dryf koers van 1/2 per gooi.

Aanbeveel: