INHOUDSOPGAWE:

Hoe model jy lukraak loop?
Hoe model jy lukraak loop?

Video: Hoe model jy lukraak loop?

Video: Hoe model jy lukraak loop?
Video: Gregory Chaitin: Complexity, Metabiology, Gödel, Cold Fusion 2024, November
Anonim

'n Eenvoudige model van 'n lukrake stap is soos volg:

  1. Begin met a ewekansig getal van óf -1 óf 1.
  2. Willekeurig kies 'n -1 of 1 en voeg dit by die waarneming van die vorige tydstap.
  3. Herhaal stap 2 so lank as wat jy wil.

Ook om te weet is, wat is lukrake loop sonder drif?

Dit is die sogenaamde ewekansig - loop - sonder - dryf model: dit neem aan dat die reeks op elke tydstip bloot a ewekansig stap weg van sy laaste aangetekende posisie, met stappe waarvan die gemiddelde waarde nul is.

Verder, wat is ewekansige woud is ewekansige loop stilstaande of nie hoekom nie? Geen , dit is nie . Random Walks is nie stilstaande nie . Maar nie almal nie stilstaande nie prosesse is lukrake staptogte . A nie stilstaande nie tydreekse se gemiddelde en/of variansie is nie konstant oor tyd.

Wat dit betref, is lukrake stap 'n Markov-proses?

- die toestand van die ewekansig veranderlike hang slegs af van die toestand van die ewekansig veranderlike. Markov kettings en lukrake staptogte is voorbeelde van ewekansige prosesse dit wil sê 'n geïndekseer versameling van ewekansig veranderlikes. A lukrake stap is 'n spesifieke soort ewekansige proses bestaan uit 'n som van iid ewekansig veranderlikes.

Wat bedoel jy met lukrake stap?

Willekeurige stap teorie dui daarop dat veranderinge in aandeelpryse dieselfde verspreiding het en onafhanklik van mekaar is. Willekeurige stap teorie lei af dat die vorige beweging of tendens van 'n aandeelprys of mark nie gebruik kan word om sy toekomstige beweging te voorspel nie.

Aanbeveel: