Wat meet kovariansie?
Wat meet kovariansie?

Video: Wat meet kovariansie?

Video: Wat meet kovariansie?
Video: Introduction to One-Way Multivariate Analysis of Covariance (One-Way MANCOVA) 2024, November
Anonim

Kovariansie is 'n meet van hoe veranderinge in een veranderlike geassosieer word met veranderinge in 'n tweede veranderlike. Spesifiek, kovariansie maatreëls die mate waarin twee veranderlikes lineêr geassosieer word. Dit word egter ook dikwels informeel as 'n generaal gebruik meet van hoe eentonies verwant is twee veranderlikes.

Hoe word kovariansie op hierdie manier bereken?

  1. Kovariansie meet die totale variasie van twee ewekansige veranderlikes vanaf hul verwagte waardes.
  2. Verkry die data.
  3. Bereken die gemiddelde (gemiddelde) pryse vir elke bate.
  4. Vir elke sekuriteit, vind die verskil tussen elke waarde en gemiddelde prys.
  5. Vermenigvuldig die resultate wat in die vorige stap verkry is.

wat is 'n hoë kovariansie? Kovariansie meet die rigtingverhouding tussen die opbrengs op twee bates. 'n Positiewe kovariansie beteken dat bate opbrengste saam beweeg terwyl 'n negatiewe kovariansie beteken dat hulle omgekeerd beweeg.

Net so kan 'n mens vra, wat is die eenhede van kovariansie?

Die eenhede van meting van die kovariansie is dié van tye dié van. Daarenteen, korrelasiekoëffisiënte, wat afhang van die kovariansie , is 'n dimensielose maatstaf van lineêre afhanklikheid. (Trouens, korrelasiekoëffisiënte kan eenvoudig verstaan word as 'n genormaliseerde weergawe van kovariansie .)

Hoekom is kovariansie belangrik?

Kovariansie is 'n statistiese maatstaf van die rigtingverwantskap tussen twee batepryse. Portefeuljeteorie gebruik hierdie statistiese meting om die algehele risiko vir 'n portefeulje te verminder. Kovariansie is 'n belangrik meting wat in moderne portefeuljeteorie (MPT) gebruik word.

Aanbeveel: